Risolto no? Sistemi che guadagnano e che non ritracciano virtualmente mai: cosa si può volere di più?
Prima di tutto, i Trader spesso vogliono mettersi alla prova e non si accontentano di creare sistemi basici.
A tutti piace cimentarsi in problemi avanzati, più complesse ma in genere più soddisfacenti.
Secondo aspetto, decisamente più concreto: come dicevamo, la natura è solo una per Future (per timeframe).
Peccato che 24 sistemi non bastano per creare un portafoglio ben diversificato.
Non si ha abbastanza libertà di scelta. 24 Sistemi sono troppo pochi.
Per questo la natura va addomesticata e trattata attraverso i Filtri.
In questo modo si possono generare centinaia di sistemi. Si parte comunque dalla natura, ma poi si applicano i filtri per trovare degli approcci diversi.
E, di filtri, ne esistono davvero di ogni tipo: Morning Star, Hammer, Blast Off o Continuation Pattern sono solo alcuni dei filtri di prezzo che quotidianamente utilizziamo.
A questi vanno aggiunti i filtri temporali (ad esempio l’esclusione di un giorno o di un momento della giornata o l'utilizzo di una specifica fascia oraria) e praticamente sempre serve anche un filtro di volatilità.
Questo però significa toccare e ritoccare i dati finché l’equity è perfetta.
Troppo facile fare errori, troppo facile filtrare troppo i dati e creare sistemi deboli, che finiscono per rompersi quasi subito, spesso dopo una o due settimane.
Mai sentito parlare di Overfitting?
l'Overfitting è il killer meschino dei tuoi sistemi. Li rompe dopo averti illuso nel Backtest di essere un Gran Trader Top Performer!